居匈奴中，益宽，骞因与其属亡乡月氏，西走数旬日至大宛。大宛闻汉之饶财，欲通不得，见骞，喜，问曰：“若欲何之？”骞曰：“为汉使月氏，而为匈奴所闭道。今亡，唯王令人导送我。诚得至，反汉，汉之赂遗王财物不成胜言。”大宛觉得然，遣骞，为发导绎，抵康居，康居传致大月氏。大月氏王已为胡所杀，立其太子为王。既臣大夏而居，地肥饶，少寇，志安乐，又自以远汉，殊无报胡之心。骞从月氏至大夏，竟不能得月氏方法。
留岁馀，还，并南山，欲从羌中归，复为匈奴所得。留岁馀，单于死，左谷蠡王攻其太子自主，海内哄，骞与胡妻及堂邑父俱亡归汉。汉拜骞为太中大夫，堂邑父为奉使君。
骞身所至者大宛、大月氏、大夏、康居，而传闻其旁大国五六，具为天子言之。曰：
初，贰师后行，天子使使告乌孙，大出兵并力击宛。乌孙发二千骑往，持两端，不肯前。贰师将军之东，诸所太小国闻宛破，皆使其后辈参军入献，见天子，因觉得质焉。贰师之伐宛也，而军正赵始成力战，功最多；及上官桀敢深切，李哆为谋计，军入玉门者万馀人，军马千馀匹。贰师后行，军非乏食，战死不能多，而将吏贪，多不爱士卒，侵牟之，以此物故众。天子为万里而伐宛，不录过，封广利为海西侯。又封身斩郁成王者骑士赵弟为新畤侯。军正赵始成为光禄大夫，上官桀为少府，李哆为上党太守。军官吏为九卿者三人，诸侯相、郡守、二千石者百馀人，千石以下千馀人。奋行者官过其望，以適过行者皆绌其劳。士卒赐直四万金。伐宛再反，凡四岁而得罢焉。
初，汉使至安眠，安眠王令将二万骑迎於东界。东界去王都数千里。行比至，过数十城，群众相属甚多。汉使还，而后发使随汉使来观汉泛博，以大鸟卵及黎轩善眩人献于汉。及宛西小国驩潜、大益，宛东姑师、扜罙、苏薤之属，皆随汉使献见天子。天子大悦。
是时汉既灭越，而蜀、西南夷皆震，请吏入朝。於是置益州、越巂、牂柯、沈黎、汶山郡，欲地接之前通大夏。乃遣使柏始昌、吕越人等岁十馀辈，出此初郡抵大夏，皆复闭昆明，为所杀，夺币财，终莫能通至大夏焉。於是汉发三辅罪人，因巴蜀士数万人，遣两将军郭昌、卫广等往击昆明之遮汉使者，斩首虏数万人而去。厥后遣使，昆明复为寇，竟莫能得通。而北道酒泉抵大夏，使者既多，而本国益厌汉币，不贵其物。
汉已伐宛，立昧蔡为宛王而去。岁馀，宛朱紫觉得昧蔡善谀，使我国遇屠，乃相与杀昧蔡，立毋寡昆弟曰蝉封为宛王，而遣其子入质於汉。汉因使使赂赐以镇抚之。
自博望侯开本国道以高贵，厥后从吏卒皆争上书言本国奇特短长，求使。天子为其绝远，非人所乐往，听其言，予节，募吏民毋问所向来，为具有人众遣之，以广其道。来还不能毋侵盗币物，及使失指，天子为其习之，辄覆案致重罪，以激愤令赎，复求使。使端无穷，而轻犯法。其吏卒亦辄复盛推本国统统，言大者予节，言小者为副，故妄言无行之徒皆争效之。其使皆贫人子，私县官赍物，欲贱市以私其利本国。本国亦厌汉令大家有言轻重，度汉兵远不能至，而禁其食品以苦汉使。汉使乏绝积怨，至相进犯。而楼兰、姑师小国耳，当空道，攻劫汉使王恢等尤甚。而匈奴奇兵不时遮击使西国者。使者争遍言本国灾害，皆有城邑，兵弱易击。於是天子以故遣从骠侯破奴将属国骑及郡兵数万，至匈河水，欲以击胡，胡皆去。其来岁，击姑师，破奴与轻骑七百馀先至，虏楼兰王，遂破姑师。因举兵威以困乌孙、大宛之属。还，封破奴为浞野侯。王恢数使，为楼兰所苦，言天子，天子出兵令恢佐破奴击破之，封恢为浩侯。於是酒泉列亭鄣至玉门矣。